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Legal & General UCITS ETF Plc - Global Equity 백테스트
Legal & General UCITS ETF Plc - Global Equity의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.9%, MDD -16.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -30.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.9%, MDD -16.3%, Sharpe 0.85, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 14.2%, MDD -31.9%, 노출 95%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 14.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -16.3%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=32, mult=4.3 |
11.9% | -16.3% | 0.85 | 0.73 | 2.4배 | 41 | 71% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=27, threshold=-0.09 |
14.2% | -31.9% | 0.83 | 0.44 | 2.8배 | 13 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=85 |
12.6% | -26.3% | 0.77 | 0.48 | 2.6배 | 9 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=32 |
7.8% | -17.4% | 0.60 | 0.45 | 1.8배 | 69 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=80 |
7.8% | -28.0% | 0.54 | 0.28 | 1.8배 | 25 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
6.3% | -21.7% | 0.51 | 0.29 | 1.6배 | 95 | 64% |
| MACD fast=23, slow=26, signal=8 |
4.4% | -17.2% | 0.39 | 0.26 | 1.4배 | 117 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1 |
3.8% | -19.3% | 0.35 | 0.20 | 1.3배 | 83 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=17, mult=1.1 |
1.8% | -20.8% | 0.20 | 0.09 | 1.2배 | 105 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=25 |
0.9% | -25.5% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 11% |
| 매수후보유 | 9.6% | -30.5% | 0.55 | 0.32 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 32일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.