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Lancashire Holdings Limited 백테스트
Lancashire Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -4.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -62.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -4.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 57.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -4.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=33 |
2.7% | -4.8% | 0.63 | 0.57 | 1.7배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=95, slow=200 |
1.5% | -44.5% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 28 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=68 |
0.8% | -51.8% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 47 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.13 |
-0.7% | -76.5% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 85 | 93% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=204 |
-2.1% | -68.9% | -0.00 | -0.03 | 0.6배 | 27 | 58% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=18 |
-2.2% | -55.3% | -0.03 | -0.04 | 0.6배 | 272 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=27, mult=3.2 |
-0.7% | -31.4% | -0.12 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.8 |
-4.7% | -71.2% | -0.26 | -0.07 | 0.4배 | 172 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-6.2% | -76.5% | -0.28 | -0.08 | 0.3배 | 178 | 49% |
| Supertrend period=17, mult=2.4 |
-7.7% | -81.5% | -0.34 | -0.09 | 0.2배 | 194 | 53% |
| 매수후보유 | 3.1% | -62.5% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.