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Luceco PLC 백테스트
Luceco PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 24.2%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 35.5%, MDD -49.2%, Sharpe 1.00, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.8%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 24.2%, MDD -36.1%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=2.6 |
35.5% | -49.2% | 1.00 | 0.72 | 19.5배 | 46 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.6 |
30.5% | -51.1% | 0.96 | 0.60 | 13.6배 | 98 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=18 |
29.9% | -59.2% | 0.88 | 0.50 | 12.9배 | 142 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=2.7 |
22.5% | -39.8% | 0.87 | 0.57 | 7.3배 | 22 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=22 |
24.2% | -36.1% | 0.82 | 0.67 | 8.3배 | 106 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=14 |
23.0% | -52.6% | 0.81 | 0.44 | 7.6배 | 40 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
22.4% | -69.9% | 0.74 | 0.32 | 7.2배 | 80 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.12 |
18.6% | -49.1% | 0.69 | 0.38 | 5.3배 | 53 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=79 |
18.4% | -61.6% | 0.65 | 0.30 | 5.2배 | 25 | 54% |
| MACD fast=12, slow=56, signal=21 |
10.9% | -81.0% | 0.46 | 0.14 | 2.8배 | 102 | 52% |
| 매수후보유 | 3.6% | -87.7% | 0.37 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.