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M&G Plc 백테스트
M&G Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -62.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -4.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.7%, MDD -45.9%, 노출 94%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 낮지만, MDD는 58.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -41.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=37 |
1.9% | -4.3% | 0.60 | 0.43 | 1.1배 | 6 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=14, mult=3.1 |
1.6% | -3.8% | 0.59 | 0.43 | 1.1배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=185 |
9.5% | -41.3% | 0.55 | 0.23 | 1.9배 | 11 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=42 |
10.7% | -45.9% | 0.49 | 0.23 | 2.0배 | 47 | 94% |
| Supertrend period=25, mult=3.3 |
4.6% | -38.3% | 0.31 | 0.12 | 1.4배 | 38 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.13 |
3.3% | -30.0% | 0.30 | 0.11 | 1.3배 | 52 | 32% |
| MACD fast=12, slow=38, signal=16 |
2.4% | -43.0% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 94 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.06 |
2.3% | -40.4% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 104 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=1.2 |
2.1% | -34.9% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 37 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=170 |
-4.1% | -62.7% | -0.13 | -0.07 | 0.8배 | 29 | 56% |
| 매수후보유 | 7.1% | -62.7% | 0.37 | 0.11 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.