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NCC Group plc 백테스트
NCC Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.3%, MDD -51.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.3%, MDD -51.9%, Sharpe 0.48, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -51.9%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.5 |
9.3% | -51.9% | 0.48 | 0.18 | 7.2배 | 85 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.3 |
2.4% | -13.4% | 0.46 | 0.18 | 1.7배 | 26 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=54 |
8.5% | -73.2% | 0.42 | 0.12 | 6.1배 | 65 | 86% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.15 |
7.9% | -62.1% | 0.40 | 0.13 | 5.4배 | 89 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=107 |
7.0% | -57.9% | 0.39 | 0.12 | 4.5배 | 51 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=10, mult=4 |
1.4% | -7.0% | 0.33 | 0.20 | 1.4배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=108, slow=111 |
5.0% | -65.7% | 0.32 | 0.08 | 3.0배 | 29 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
2.2% | -26.2% | 0.24 | 0.08 | 1.6배 | 32 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
1.7% | -76.6% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 371 | 56% |
| MACD fast=24, slow=28, signal=13 |
-1.8% | -90.1% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 281 | 52% |
| 매수후보유 | 7.5% | -76.5% | 0.39 | 0.10 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.