추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Nichols plc 백테스트
Nichols plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.0%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.8%, MDD -13.5%, Sharpe 0.70, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -43.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -43.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=22, mult=3.8 |
3.8% | -13.5% | 0.70 | 0.28 | 4.1배 | 74 | 9% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
8.0% | -43.5% | 0.51 | 0.18 | 18.9배 | 146 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
2.7% | -27.4% | 0.47 | 0.10 | 2.8배 | 54 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=67 |
5.4% | -49.1% | 0.41 | 0.11 | 7.4배 | 50 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=87, slow=265 |
5.5% | -55.2% | 0.39 | 0.10 | 7.7배 | 30 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=189 |
4.8% | -41.7% | 0.35 | 0.11 | 5.9배 | 48 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
2.1% | -78.5% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 617 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.05 |
1.8% | -74.7% | 0.19 | 0.02 | 2.0배 | 250 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
0.7% | -34.8% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 90 | 9% |
| MACD fast=11, slow=45, signal=16 |
-1.6% | -89.3% | 0.01 | -0.02 | 0.5배 | 501 | 49% |
| 매수후보유 | 6.3% | -61.6% | 0.36 | 0.10 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 8일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 8일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.