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Next plc 백테스트
Next plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.8%, MDD -35.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.0%, MDD -37.9%, Sharpe 0.88, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 57.2%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -35.7%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=178 |
18.0% | -37.9% | 0.88 | 0.47 | 546.7배 | 69 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=192 |
17.8% | -35.7% | 0.87 | 0.50 | 504.6배 | 63 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=169, threshold=-0.04 |
16.7% | -49.9% | 0.81 | 0.34 | 361.5배 | 149 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=103 |
14.9% | -36.6% | 0.75 | 0.41 | 197.9배 | 33 | 66% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
10.4% | -50.9% | 0.55 | 0.20 | 43.5배 | 145 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=27, mult=3.1 |
5.9% | -47.9% | 0.42 | 0.12 | 8.8배 | 143 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.7 |
4.7% | -34.1% | 0.39 | 0.14 | 5.8배 | 103 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
5.1% | -50.8% | 0.35 | 0.10 | 6.6배 | 323 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
3.6% | -69.9% | 0.27 | 0.05 | 3.9배 | 507 | 55% |
| MACD fast=13, slow=43, signal=19 |
-1.9% | -91.1% | 0.04 | -0.02 | 0.5배 | 491 | 50% |
| 매수후보유 | 11.3% | -95.1% | 0.48 | 0.12 | 58.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 9일 지수이동평균이 178일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일선이 178일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.