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Oxford Instruments plc 백테스트
Oxford Instruments plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 12.5%, MDD -52.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.5%, MDD -52.9%, Sharpe 0.62, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.5%, MDD -52.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=2.1 |
12.5% | -52.9% | 0.62 | 0.24 | 88.5배 | 402 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=19, mult=3.6 |
2.9% | -11.2% | 0.55 | 0.26 | 3.0배 | 104 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.44 |
8.8% | -64.9% | 0.47 | 0.14 | 24.7배 | 550 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.9 |
6.4% | -76.4% | 0.42 | 0.08 | 10.4배 | 408 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=24 |
5.4% | -83.5% | 0.33 | 0.06 | 7.5배 | 244 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=17 |
5.0% | -76.6% | 0.32 | 0.07 | 6.4배 | 786 | 52% |
| MACD fast=7, slow=22, signal=14 |
4.0% | -79.2% | 0.28 | 0.05 | 4.5배 | 702 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=217 |
3.4% | -69.7% | 0.26 | 0.05 | 3.6배 | 51 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=60 |
3.4% | -70.5% | 0.26 | 0.05 | 3.5배 | 212 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.03 |
3.1% | -75.3% | 0.25 | 0.04 | 3.2배 | 440 | 65% |
| 매수후보유 | 6.7% | -80.2% | 0.36 | 0.08 | 11.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 2.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.