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PayPoint plc 백테스트
PayPoint plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -17.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.1%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -17.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -55.1%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 72.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -17.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=33 |
3.9% | -17.3% | 0.56 | 0.22 | 2.3배 | 12 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=78 |
6.8% | -55.1% | 0.40 | 0.12 | 4.3배 | 69 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=16, mult=3.5 |
4.3% | -34.1% | 0.38 | 0.13 | 2.6배 | 28 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
5.0% | -50.8% | 0.35 | 0.10 | 2.9배 | 73 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=56 |
4.5% | -61.2% | 0.31 | 0.07 | 2.7배 | 77 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=62 |
3.7% | -63.6% | 0.27 | 0.06 | 2.2배 | 39 | 56% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=17 |
0.8% | -78.9% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 207 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=3.4 |
-6.0% | -91.3% | 0.08 | -0.07 | 0.3배 | 77 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.3% | -80.5% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 173 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.03 |
-1.3% | -80.9% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 231 | 58% |
| 매수후보유 | -5.1% | -89.6% | 0.17 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.