추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Pinewood Technologies Group PLC 백테스트
Pinewood Technologies Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 23.7%, MDD -71.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.6%, MDD -81.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 28.2%, MDD -88.6%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 17.0%p 개선됐습니다(CAGR 23.7%, MDD -71.4%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=14 |
15.6% | -81.9% | 0.60 | 0.19 | 206.0배 | 295 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=27, mult=3.4 |
11.6% | -58.2% | 0.58 | 0.20 | 56.3배 | 109 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.7 |
13.5% | -90.5% | 0.56 | 0.15 | 105.6배 | 203 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=55 |
12.9% | -91.5% | 0.51 | 0.14 | 84.8배 | 93 | 61% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=9 |
12.0% | -87.1% | 0.48 | 0.14 | 63.5배 | 465 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=77 |
10.8% | -93.7% | 0.48 | 0.12 | 43.0배 | 185 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.03 |
9.6% | -94.4% | 0.44 | 0.10 | 29.0배 | 379 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=62 |
9.3% | -95.0% | 0.43 | 0.10 | 26.0배 | 159 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
28.2% | -88.6% | 0.24 | 0.32 | 9143.1배 | 157 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
23.7% | -71.4% | 0.23 | 0.33 | 2465.0배 | 457 | 51% |
| 매수후보유 | 13.0% | -98.9% | 0.22 | 0.13 | 87.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.