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Porvair plc 백테스트
Porvair plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.2%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.4%, MDD -12.8%, Sharpe 0.77, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 9.5%, MDD -57.5%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 77.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -13.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=60 |
4.4% | -12.8% | 0.77 | 0.34 | 5.2배 | 32 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.5 |
5.2% | -13.2% | 0.76 | 0.40 | 7.0배 | 46 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=23 |
9.3% | -48.7% | 0.48 | 0.19 | 30.1배 | 139 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=22, mult=4 |
4.5% | -50.8% | 0.48 | 0.09 | 5.5배 | 74 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
9.5% | -57.5% | 0.46 | 0.17 | 32.5배 | 242 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=208 |
7.8% | -60.3% | 0.40 | 0.13 | 17.9배 | 51 | 58% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
7.4% | -53.7% | 0.39 | 0.14 | 15.3배 | 127 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=58 |
4.8% | -73.3% | 0.30 | 0.07 | 6.0배 | 119 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.09 |
4.5% | -78.1% | 0.29 | 0.06 | 5.3배 | 229 | 73% |
| MACD fast=25, slow=91, signal=23 |
3.7% | -83.4% | 0.27 | 0.04 | 4.1배 | 271 | 50% |
| 매수후보유 | 6.4% | -90.0% | 0.36 | 0.07 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 60 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 60) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.