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Quilter Plc 백테스트
Quilter Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 3.2%, MDD -24.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -65.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.0%, MDD -28.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -24.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=192, threshold=0.02 |
7.0% | -28.4% | 0.43 | 0.25 | 1.7배 | 37 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=92 |
5.7% | -45.3% | 0.36 | 0.13 | 1.6배 | 17 | 52% |
| MACD fast=8, slow=59, signal=17 |
4.8% | -38.8% | 0.33 | 0.12 | 1.5배 | 104 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
3.2% | -24.7% | 0.25 | 0.13 | 1.3배 | 156 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=53 |
2.5% | -40.0% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 11 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=166 |
1.2% | -52.5% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 9 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=34 |
0.1% | -1.1% | 0.16 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=29, mult=4 |
0.3% | -7.0% | 0.10 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
-0.4% | -52.6% | 0.10 | -0.01 | 1.0배 | 31 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
0.2% | -7.0% | 0.07 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 매수후보유 | 1.0% | -65.0% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 192일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 192일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.