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QinetiQ Group plc 백테스트
QinetiQ Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.8%, MDD -57.6%, Sharpe 0.31, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.15 |
4.8% | -57.6% | 0.31 | 0.08 | 2.6배 | 3 | 100% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=8, mult=2.8 |
1.2% | -22.4% | 0.15 | 0.05 | 1.3배 | 50 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=42 |
0.9% | -52.8% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 71 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=158 |
1.1% | -46.4% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 38 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=14 |
-0.4% | -42.8% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 104 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=106 |
-1.0% | -58.7% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 85 | 53% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
-2.0% | -50.0% | 0.00 | -0.04 | 0.7배 | 95 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.8 |
-1.3% | -45.6% | -0.01 | -0.03 | 0.8배 | 119 | 34% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=19 |
-5.3% | -82.0% | -0.18 | -0.06 | 0.3배 | 237 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-6.9% | -84.0% | -0.25 | -0.08 | 0.2배 | 299 | 50% |
| 매수후보유 | 4.3% | -57.6% | 0.29 | 0.07 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.