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Rolls-Royce Holdings plc 백테스트
Rolls-Royce Holdings plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.4%, MDD -57.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -64.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -58.6%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -57.3%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=59 |
10.5% | -64.3% | 0.54 | 0.16 | 44.9배 | 65 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=90 |
10.7% | -58.6% | 0.53 | 0.18 | 47.6배 | 79 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=143 |
10.4% | -57.3% | 0.52 | 0.18 | 43.4배 | 95 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
2.6% | -14.9% | 0.38 | 0.18 | 2.7배 | 18 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.02 |
5.6% | -78.8% | 0.34 | 0.07 | 7.9배 | 307 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.7 |
3.1% | -51.5% | 0.27 | 0.06 | 3.2배 | 98 | 23% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
0.1% | -97.7% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 171 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=24, mult=3.5 |
0.6% | -85.1% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 108 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.1% | -96.4% | 0.06 | -0.03 | 0.3배 | 319 | 54% |
| MACD fast=13, slow=54, signal=16 |
-5.3% | -97.5% | -0.02 | -0.05 | 0.1배 | 512 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -91.2% | 0.37 | 0.07 | 11.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 69일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 59일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.