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Saga plc 백테스트
Saga plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.2%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.3%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -43.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.5%, MDD -59.9%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.8%p 높고, MDD는 54.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -33.5%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=266 |
10.5% | -43.0% | 0.59 | 0.24 | 3.4배 | 9 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
10.2% | -33.5% | 0.56 | 0.30 | 3.3배 | 26 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=183 |
11.2% | -58.9% | 0.52 | 0.19 | 3.7배 | 17 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.1 |
11.1% | -56.2% | 0.49 | 0.20 | 3.6배 | 121 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=39 |
11.5% | -59.9% | 0.47 | 0.19 | 3.8배 | 45 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=29, mult=1.1 |
7.8% | -62.9% | 0.40 | 0.12 | 2.5배 | 59 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.06 |
6.3% | -53.3% | 0.35 | 0.12 | 2.1배 | 234 | 22% |
| Supertrend period=15, mult=2 |
5.1% | -60.9% | 0.31 | 0.08 | 1.8배 | 96 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
4.9% | -76.6% | 0.31 | 0.06 | 1.8배 | 228 | 47% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=18 |
-2.7% | -83.8% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 133 | 51% |
| 매수후보유 | -10.3% | -97.6% | 0.05 | -0.11 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 266일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 266일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.