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Sherborne Investors (Guernsey) C Ltd. 백테스트
Sherborne Investors (Guernsey) C Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 8.2%, MDD -10.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -12.3%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.2%, MDD -10.3%, Sharpe 0.77, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 55.2%, MDD -99.5%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 20.5%p 높고, MDD는 89.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -10.3%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=0.11 |
8.2% | -10.3% | 0.77 | 0.79 | 2.1배 | 24 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=42 |
55.2% | -99.5% | 0.65 | 0.56 | 57.6배 | 52 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=19 |
3.7% | -10.3% | 0.54 | 0.36 | 1.4배 | 12 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=25, mult=2.9 |
5.6% | -12.9% | 0.52 | 0.44 | 1.7배 | 20 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1 |
6.0% | -20.0% | 0.51 | 0.30 | 1.7배 | 44 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=23 |
3.4% | -16.9% | 0.35 | 0.20 | 1.4배 | 16 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=215 |
2.8% | -17.9% | 0.30 | 0.16 | 1.3배 | 10 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-77.2% | -100.0% | -0.49 | -0.77 | 0.0배 | 71 | 49% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
-91.6% | -100.0% | -0.67 | -0.92 | 0.0배 | 41 | 53% |
| MACD fast=12, slow=44, signal=11 |
-95.1% | -100.0% | -0.79 | -0.95 | 0.0배 | 109 | 47% |
| 매수후보유 | -12.3% | -99.7% | 0.86 | -0.12 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 150일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 — 150일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.