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Smith & Nephew plc 백테스트
Smith & Nephew plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -55.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -8.1%, Sharpe 0.21, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=40 |
0.4% | -8.1% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=73 |
-0.2% | -66.8% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 121 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=104 |
-0.3% | -67.0% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 116 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=91 |
-1.1% | -67.8% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 100 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.4 |
-0.0% | -17.6% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 16 | 2% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
-3.0% | -74.3% | -0.08 | -0.04 | 0.3배 | 179 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=3.8 |
-1.8% | -61.5% | -0.14 | -0.03 | 0.5배 | 82 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.8% | -90.0% | -0.18 | -0.05 | 0.2배 | 305 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.01 |
-5.1% | -92.4% | -0.20 | -0.05 | 0.1배 | 336 | 52% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=16 |
-5.2% | -90.1% | -0.22 | -0.06 | 0.1배 | 541 | 54% |
| 매수후보유 | 5.2% | -55.0% | 0.32 | 0.09 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.