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THG Plc 백테스트
THG Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 2.3%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -40.9%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -51.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 47.8%p 높고, MDD는 45.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -44.6%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=137 |
6.8% | -51.6% | 0.36 | 0.13 | 1.5배 | 10 | 24% |
| Supertrend period=11, mult=1.7 |
5.9% | -66.7% | 0.35 | 0.09 | 1.4배 | 68 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
3.4% | -56.6% | 0.30 | 0.06 | 1.2배 | 98 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.13 |
2.3% | -44.6% | 0.23 | 0.05 | 1.2배 | 20 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.1 |
1.6% | -53.8% | 0.22 | 0.03 | 1.1배 | 56 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=10, mult=1 |
-0.3% | -52.5% | 0.20 | -0.01 | 1.0배 | 52 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=25 |
-0.6% | -51.6% | 0.10 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=17 |
-6.4% | -59.0% | 0.04 | -0.11 | 0.7배 | 78 | 29% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=11 |
-11.7% | -73.9% | 0.03 | -0.16 | 0.5배 | 86 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=101 |
-7.7% | -61.7% | -0.08 | -0.13 | 0.6배 | 10 | 18% |
| 매수후보유 | -40.9% | -97.1% | -0.38 | -0.42 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 137일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 137일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.