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Tribal Group plc 백테스트
Tribal Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -9.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -9.5%, Sharpe 0.35, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 10.7%, MDD -86.5%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 84.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -9.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=54, threshold=35 |
1.4% | -9.5% | 0.35 | 0.15 | 1.4배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.22 |
4.4% | -49.7% | 0.33 | 0.09 | 3.0배 | 93 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=36 |
4.7% | -59.8% | 0.30 | 0.08 | 3.3배 | 201 | 47% |
| MACD fast=31, slow=35, signal=14 |
10.7% | -86.5% | 0.29 | 0.12 | 13.4배 | 247 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
4.9% | -95.5% | 0.23 | 0.05 | 3.4배 | 429 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=31 |
2.6% | -96.1% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 113 | 64% |
| Supertrend period=2, mult=4.1 |
2.3% | -96.2% | 0.22 | 0.02 | 1.8배 | 133 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=34 |
0.8% | -79.2% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 153 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
-4.5% | -94.3% | 0.07 | -0.05 | 0.3배 | 57 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=20, mult=1.2 |
-8.1% | -97.1% | -0.04 | -0.08 | 0.1배 | 187 | 37% |
| 매수후보유 | -2.0% | -94.4% | 0.25 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 54일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.