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Trainline Plc 백테스트
Trainline Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.5%, MDD -4.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.2%, MDD -47.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.8%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -4.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=2.8 |
11.2% | -47.0% | 0.49 | 0.24 | 2.1배 | 27 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=3, threshold=0.1 |
5.2% | -15.2% | 0.40 | 0.34 | 1.4배 | 60 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
1.5% | -4.9% | 0.35 | 0.30 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=18, mult=3.4 |
1.5% | -6.9% | 0.33 | 0.22 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=16 |
0.7% | -58.9% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 41 | 48% |
| MACD fast=7, slow=19, signal=19 |
-6.4% | -73.6% | -0.02 | -0.09 | 0.6배 | 133 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=66 |
-5.0% | -58.5% | -0.04 | -0.09 | 0.7배 | 29 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=17 |
-3.8% | -44.1% | -0.07 | -0.09 | 0.8배 | 70 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=25 |
-6.7% | -65.4% | -0.12 | -0.10 | 0.6배 | 43 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
-16.9% | -83.8% | -0.36 | -0.20 | 0.3배 | 253 | 48% |
| 매수후보유 | -7.5% | -71.2% | 0.11 | -0.11 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.