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Tesco PLC 백테스트
Tesco PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -71.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -42.4%, Sharpe 0.28, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=69 |
3.4% | -42.4% | 0.28 | 0.08 | 3.6배 | 46 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.4 |
0.8% | -9.9% | 0.26 | 0.08 | 1.3배 | 10 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=188 |
1.6% | -75.6% | 0.18 | 0.02 | 1.8배 | 59 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=199 |
1.4% | -69.3% | 0.17 | 0.02 | 1.7배 | 59 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=24, mult=3.9 |
0.1% | -35.7% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 100 | 20% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
-1.3% | -80.2% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 199 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.04 |
-2.6% | -90.9% | -0.03 | -0.03 | 0.4배 | 359 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=30 |
-0.1% | -9.8% | -0.06 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| MACD fast=28, slow=40, signal=24 |
-4.0% | -85.1% | -0.15 | -0.05 | 0.2배 | 385 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-6.6% | -95.3% | -0.29 | -0.07 | 0.1배 | 345 | 54% |
| 매수후보유 | 5.5% | -71.7% | 0.33 | 0.08 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 113일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.