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TT Electronics plc 백테스트
TT Electronics plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -21.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -21.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -52.0%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 73.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -21.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=39 |
2.5% | -21.5% | 0.42 | 0.11 | 2.5배 | 14 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=16, mult=4 |
2.7% | -54.9% | 0.39 | 0.05 | 2.8배 | 104 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=116 |
6.7% | -52.0% | 0.36 | 0.13 | 11.9배 | 95 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=77 |
5.5% | -46.8% | 0.32 | 0.12 | 7.7배 | 91 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=-0.1 |
4.9% | -75.0% | 0.30 | 0.06 | 6.1배 | 225 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=74 |
3.9% | -74.5% | 0.27 | 0.05 | 4.3배 | 63 | 51% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
2.2% | -90.8% | 0.21 | 0.02 | 2.3배 | 208 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
0.1% | -92.0% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 391 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.4 |
0.8% | -65.9% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 189 | 27% |
| MACD fast=29, slow=44, signal=14 |
-1.2% | -89.9% | 0.10 | -0.01 | 0.6배 | 377 | 49% |
| 매수후보유 | 1.3% | -94.8% | 0.23 | 0.01 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.