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Victrex plc 백테스트
Victrex plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.5%, MDD -22.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.5%, MDD -22.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -44.6%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 61.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -22.9%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
4.5% | -22.9% | 0.53 | 0.20 | 3.8배 | 34 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=129, exitN=58 |
6.2% | -44.6% | 0.45 | 0.14 | 6.3배 | 33 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=158 |
6.1% | -42.7% | 0.41 | 0.14 | 6.2배 | 41 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
2.1% | -13.4% | 0.39 | 0.16 | 1.9배 | 24 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=184 |
5.6% | -45.6% | 0.37 | 0.12 | 5.3배 | 43 | 53% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
4.8% | -69.7% | 0.34 | 0.07 | 4.2배 | 103 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=0.14 |
3.6% | -65.0% | 0.31 | 0.06 | 3.0배 | 175 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=22, mult=1.7 |
3.0% | -62.2% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 179 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
0.1% | -90.5% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 763 | 52% |
| MACD fast=8, slow=51, signal=8 |
-1.6% | -88.4% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 587 | 50% |
| 매수후보유 | 3.9% | -84.2% | 0.28 | 0.05 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.