추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Vesuvius Plc 백테스트
Vesuvius Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -16.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -14.7%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.3%, MDD -60.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.0%p 높고, MDD는 39.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -16.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=37 |
5.3% | -60.8% | 0.30 | 0.09 | 7.2배 | 80 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=21, mult=3.8 |
2.9% | -32.9% | 0.21 | 0.09 | 2.9배 | 48 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
1.0% | -82.6% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 274 | 54% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=22 |
0.5% | -84.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 378 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=87 |
-7.9% | -99.5% | 0.16 | -0.08 | 0.0배 | 80 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=117 |
-9.1% | -99.8% | 0.16 | -0.09 | 0.0배 | 87 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=-0.07 |
-0.6% | -85.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 386 | 71% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-19.0% | -100.0% | 0.09 | -0.19 | 0.0배 | 134 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.1 |
-3.2% | -89.7% | 0.01 | -0.04 | 0.3배 | 272 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=35 |
-0.0% | -16.3% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 8 | 1% |
| 매수후보유 | -14.7% | -100.0% | 0.16 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 70일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.