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Admie Holdings SA 백테스트
Admie Holdings SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -44.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -39.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=341 |
11.1% | -39.9% | 0.56 | 0.28 | 2.6배 | 3 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.1 |
4.3% | -12.6% | 0.54 | 0.34 | 1.5배 | 10 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=177 |
8.0% | -39.9% | 0.45 | 0.20 | 2.0배 | 13 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=50 |
3.4% | -14.8% | 0.45 | 0.23 | 1.4배 | 20 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.12 |
5.7% | -25.7% | 0.41 | 0.22 | 1.7배 | 75 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=23, mult=4 |
1.7% | -8.8% | 0.41 | 0.19 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=39 |
5.7% | -38.6% | 0.41 | 0.15 | 1.7배 | 17 | 38% |
| Supertrend period=37, mult=3 |
4.2% | -39.6% | 0.31 | 0.11 | 1.5배 | 50 | 50% |
| MACD fast=9, slow=58, signal=14 |
0.5% | -37.2% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 132 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
-0.8% | -44.6% | 0.06 | -0.02 | 0.9배 | 162 | 52% |
| 매수후보유 | 7.6% | -44.3% | 0.40 | 0.17 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 341일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 341일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.