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CrediaBank S.A. 백테스트
CrediaBank S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -4.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -4.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -77.9%, 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.5%p 높고, MDD는 95.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -4.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=46 |
0.5% | -4.2% | 0.47 | 0.13 | 1.2배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.8 |
4.3% | -77.9% | 0.19 | 0.06 | 5.6배 | 136 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-3.9% | -98.3% | 0.14 | -0.04 | 0.2배 | 328 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=-0.04 |
-11.6% | -99.7% | 0.06 | -0.12 | 0.0배 | 406 | 85% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=16, mult=2.8 |
-1.4% | -90.9% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 56 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=160 |
-2.3% | -82.9% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 44 | 17% |
| MACD fast=9, slow=41, signal=14 |
-15.4% | -100.0% | 0.03 | -0.15 | 0.0배 | 284 | 77% |
| Supertrend period=11, mult=4.4 |
-4.1% | -92.4% | 0.02 | -0.04 | 0.2배 | 66 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=59 |
-3.4% | -84.0% | -0.02 | -0.04 | 0.2배 | 30 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=29 |
-6.6% | -97.2% | -0.03 | -0.07 | 0.1배 | 38 | 60% |
| 매수후보유 | -34.0% | -100.0% | -0.09 | -0.34 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 46 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 46) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.