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CLP Holdings Limited 백테스트
CLP Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.9%, MDD -27.5%, Sharpe 0.21, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=202 |
1.9% | -27.5% | 0.21 | 0.07 | 1.6배 | 49 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=27 |
0.3% | -6.9% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=70 |
1.6% | -28.8% | 0.19 | 0.06 | 1.5배 | 41 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=110 |
1.5% | -32.2% | 0.18 | 0.05 | 1.5배 | 51 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.04 |
-1.4% | -62.5% | -0.03 | -0.02 | 0.7배 | 227 | 79% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-2.0% | -54.9% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 73 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.1 |
-0.9% | -39.8% | -0.13 | -0.02 | 0.8배 | 28 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=35, mult=3.9 |
-2.3% | -48.7% | -0.24 | -0.05 | 0.5배 | 46 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.7% | -70.5% | -0.24 | -0.05 | 0.4배 | 215 | 54% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=24 |
-4.1% | -71.3% | -0.29 | -0.06 | 0.3배 | 261 | 54% |
| 매수후보유 | 3.0% | -46.6% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 202일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 202일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.