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Hong Kong & China Gas Co. Ltd. 백테스트
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.8%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -23.7%, Sharpe 0.46, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 43.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -23.7%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=219 |
5.8% | -23.7% | 0.46 | 0.24 | 4.5배 | 28 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=147 |
4.8% | -30.1% | 0.39 | 0.16 | 3.5배 | 32 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.09 |
4.4% | -37.7% | 0.34 | 0.12 | 3.1배 | 117 | 80% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=56 |
3.6% | -36.4% | 0.33 | 0.10 | 2.6배 | 50 | 56% |
| Supertrend period=31, mult=3.2 |
0.9% | -51.4% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 141 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.7 |
0.6% | -35.6% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 122 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=15, mult=1.8 |
0.6% | -35.5% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 133 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.1% | -37.7% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 201 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=31 |
0.0% | -9.6% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 12 | 3% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=16 |
-1.1% | -52.6% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 339 | 50% |
| 매수후보유 | 3.2% | -67.7% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.