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PCCW Limited 백테스트
PCCW Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.1%, MDD -24.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.8%, MDD -50.4%, Sharpe 0.19, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 23.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -24.0%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=15, threshold=-0.11 |
1.8% | -50.4% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 83 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=67 |
0.8% | -58.8% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 91 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.5% | -28.7% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 30 | 11% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=18 |
-0.5% | -69.3% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 271 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
-0.1% | -24.0% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 24 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=127 |
-1.2% | -65.8% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 76 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=63 |
-1.2% | -64.3% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 72 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-1.4% | -56.6% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 257 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=3.4 |
-2.5% | -62.4% | -0.05 | -0.04 | 0.6배 | 119 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=42, mult=2.5 |
-3.1% | -60.2% | -0.14 | -0.05 | 0.5배 | 100 | 32% |
| 매수후보유 | -0.2% | -73.6% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 15일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 15일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.