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Sino Land Co. Ltd. 백테스트
Sino Land Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.7%, MDD -30.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -82.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -30.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -60.0%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 52.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -30.0%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
4.7% | -30.0% | 0.39 | 0.15 | 3.3배 | 56 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=79 |
6.0% | -60.0% | 0.36 | 0.10 | 4.8배 | 100 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=65 |
4.8% | -74.9% | 0.31 | 0.06 | 3.5배 | 74 | 72% |
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
4.1% | -61.5% | 0.29 | 0.07 | 2.9배 | 200 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=63 |
3.7% | -74.7% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 68 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=23, mult=1.4 |
2.7% | -77.5% | 0.23 | 0.03 | 2.0배 | 188 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.9 |
1.9% | -54.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 72 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.14 |
1.1% | -63.1% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 184 | 30% |
| MACD fast=21, slow=31, signal=8 |
-2.3% | -84.4% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 417 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-2.7% | -84.8% | 0.00 | -0.03 | 0.5배 | 518 | 51% |
| 매수후보유 | 3.7% | -82.9% | 0.28 | 0.04 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.