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KunLun Energy Co. Ltd. 백테스트
KunLun Energy Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.9%, MDD -55.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.9%, MDD -55.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 11.0%, MDD -66.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -55.1%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=17 |
9.9% | -55.8% | 0.51 | 0.18 | 12.3배 | 163 | 31% |
| MACD fast=29, slow=45, signal=23 |
11.0% | -66.0% | 0.51 | 0.17 | 16.0배 | 199 | 51% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
9.9% | -55.1% | 0.47 | 0.18 | 12.4배 | 115 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.2 |
5.8% | -28.1% | 0.45 | 0.21 | 4.4배 | 48 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=28, mult=3.2 |
5.6% | -36.8% | 0.40 | 0.15 | 4.2배 | 72 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=61 |
7.2% | -74.7% | 0.38 | 0.10 | 6.3배 | 59 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=183 |
6.6% | -72.8% | 0.37 | 0.09 | 5.4배 | 60 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=158 |
6.0% | -78.7% | 0.35 | 0.08 | 4.8배 | 78 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
5.3% | -83.5% | 0.32 | 0.06 | 3.9배 | 195 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.01 |
3.2% | -75.7% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 226 | 52% |
| 매수후보유 | 7.9% | -82.3% | 0.39 | 0.10 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.