추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 백테스트
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 19.2%, MDD -33.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -80.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 19.2%, MDD -33.1%, Sharpe 0.90, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 47.2%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -33.1%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.2 |
19.2% | -33.1% | 0.90 | 0.58 | 96.7배 | 201 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=25, mult=3.2 |
14.2% | -35.1% | 0.84 | 0.40 | 31.7배 | 88 | 20% |
| Supertrend period=8, mult=3.2 |
19.0% | -52.1% | 0.83 | 0.37 | 93.9배 | 169 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=58 |
17.3% | -55.7% | 0.79 | 0.31 | 64.7배 | 46 | 56% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=19 |
17.3% | -56.8% | 0.78 | 0.30 | 64.0배 | 213 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=102 |
16.5% | -43.0% | 0.76 | 0.38 | 53.8배 | 64 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=178 |
16.0% | -49.1% | 0.73 | 0.33 | 47.8배 | 94 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=13 |
15.0% | -55.2% | 0.70 | 0.27 | 38.2배 | 367 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.07 |
12.4% | -52.1% | 0.62 | 0.24 | 21.1배 | 148 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
10.8% | -67.9% | 0.54 | 0.16 | 14.4배 | 431 | 52% |
| 매수후보유 | 16.2% | -80.3% | 0.60 | 0.20 | 49.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균의 상단 밴드(변동성 1.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.