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Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H 백테스트
Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -61.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=182 |
6.3% | -61.1% | 0.36 | 0.10 | 5.0배 | 42 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.14 |
5.9% | -71.8% | 0.34 | 0.08 | 4.6배 | 101 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=209 |
5.3% | -73.0% | 0.33 | 0.07 | 3.9배 | 40 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=40 |
3.5% | -69.2% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 113 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=2.8 |
2.5% | -41.2% | 0.22 | 0.06 | 1.9배 | 48 | 22% |
| MACD fast=30, slow=69, signal=23 |
1.9% | -59.3% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 187 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=6 |
1.4% | -70.6% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 258 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.1% | -65.8% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 203 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=3.9 |
0.9% | -62.8% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 102 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=1.6 |
-1.3% | -74.2% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 170 | 39% |
| 매수후보유 | 7.2% | -76.2% | 0.37 | 0.09 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 182일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 182일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.