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Fosun International Limited 백테스트
Fosun International Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -37.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.0%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -62.8%, Sharpe 0.40, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.4%p 높고, MDD는 29.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -37.4%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=40 |
7.4% | -62.8% | 0.40 | 0.12 | 3.9배 | 121 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=23 |
4.9% | -37.4% | 0.39 | 0.13 | 2.5배 | 50 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=19 |
6.3% | -60.8% | 0.37 | 0.10 | 3.2배 | 79 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.3 |
5.3% | -43.4% | 0.35 | 0.12 | 2.7배 | 73 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=118 |
5.5% | -65.3% | 0.34 | 0.08 | 2.8배 | 65 | 44% |
| Supertrend period=22, mult=2.8 |
5.5% | -54.4% | 0.33 | 0.10 | 2.8배 | 115 | 48% |
| MACD fast=16, slow=50, signal=16 |
4.2% | -62.8% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 203 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=30, mult=2.9 |
3.3% | -44.0% | 0.27 | 0.08 | 1.9배 | 57 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
2.6% | -60.5% | 0.23 | 0.04 | 1.6배 | 213 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.03 |
2.5% | -71.2% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 137 | 40% |
| 매수후보유 | -4.0% | -91.8% | 0.10 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 40일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 40일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.