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China Overseas Land & Investment Limited 백테스트
China Overseas Land & Investment Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.1%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -37.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -37.1%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.8 |
8.1% | -37.1% | 0.52 | 0.22 | 8.0배 | 70 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=29, mult=3.8 |
5.2% | -51.1% | 0.36 | 0.10 | 3.9배 | 48 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
4.4% | -55.4% | 0.35 | 0.08 | 3.1배 | 50 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=68 |
5.9% | -84.1% | 0.34 | 0.07 | 4.5배 | 114 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=78 |
5.5% | -89.1% | 0.33 | 0.06 | 4.1배 | 67 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.18 |
4.9% | -77.0% | 0.32 | 0.06 | 3.6배 | 182 | 27% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=31 |
3.1% | -94.1% | 0.25 | 0.03 | 2.2배 | 236 | 50% |
| Supertrend period=24, mult=4.2 |
2.0% | -90.8% | 0.21 | 0.02 | 1.7배 | 102 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=40 |
1.6% | -91.7% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 118 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.5% | -91.9% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 211 | 51% |
| 매수후보유 | 8.1% | -67.9% | 0.40 | 0.12 | 7.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 29일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 29일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.