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TravelSky Technology Ltd. Class H 백테스트
TravelSky Technology Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.0%, MDD -48.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.0%, MDD -48.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -48.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.1 |
10.0% | -48.1% | 0.48 | 0.21 | 11.6배 | 77 | 53% |
| MACD fast=27, slow=37, signal=23 |
9.7% | -56.2% | 0.47 | 0.17 | 10.7배 | 197 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
9.0% | -55.2% | 0.44 | 0.16 | 9.0배 | 187 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=45 |
8.7% | -72.0% | 0.43 | 0.12 | 8.4배 | 145 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=37 |
8.0% | -63.9% | 0.41 | 0.13 | 7.3배 | 81 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=288 |
5.8% | -56.3% | 0.34 | 0.10 | 4.3배 | 26 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.5 |
5.2% | -59.3% | 0.33 | 0.09 | 3.7배 | 135 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0 |
2.1% | -80.4% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 427 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=26, mult=2.1 |
2.1% | -71.1% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 108 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=24 |
0.9% | -52.2% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 68 | 13% |
| 매수후보유 | 7.1% | -80.7% | 0.38 | 0.09 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.