추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · HK
Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 백테스트
Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.8%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.8%, MDD -44.8%, Sharpe 0.78, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 19.5%, MDD -48.1%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.8%p 높고, MDD는 45.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.8%, MDD -44.8%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=27, mult=3.3 |
16.8% | -44.8% | 0.78 | 0.37 | 11.5배 | 35 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.1 |
19.5% | -48.1% | 0.74 | 0.41 | 16.7배 | 211 | 39% |
| Supertrend period=28, mult=3.5 |
17.5% | -68.0% | 0.67 | 0.26 | 12.7배 | 67 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=27 |
15.1% | -70.9% | 0.59 | 0.21 | 9.2배 | 185 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=24 |
12.7% | -60.1% | 0.56 | 0.21 | 6.6배 | 45 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.1 |
11.2% | -57.9% | 0.54 | 0.19 | 5.4배 | 187 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
12.6% | -59.1% | 0.52 | 0.21 | 6.5배 | 293 | 48% |
| MACD fast=19, slow=27, signal=12 |
12.4% | -69.9% | 0.52 | 0.18 | 6.4배 | 202 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=70 |
11.6% | -80.4% | 0.50 | 0.14 | 5.6배 | 75 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=15 |
9.4% | -67.5% | 0.44 | 0.14 | 4.1배 | 313 | 48% |
| 매수후보유 | 4.0% | -90.7% | 0.32 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.