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AIA Group Limited 백테스트
AIA Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -57.8%, Sharpe 0.34, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=94 |
5.0% | -57.8% | 0.34 | 0.09 | 2.2배 | 42 | 59% |
| Supertrend period=21, mult=4.8 |
4.6% | -42.6% | 0.34 | 0.11 | 2.0배 | 42 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=78 |
4.1% | -56.4% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 39 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=56 |
3.5% | -52.8% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 36 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.2 |
1.4% | -22.3% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 22 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.04 |
0.7% | -32.2% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 134 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.6% | -67.1% | -0.04 | -0.04 | 0.7배 | 135 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=21 |
-0.8% | -21.8% | -0.07 | -0.04 | 0.9배 | 20 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=10, mult=1.3 |
-2.9% | -58.2% | -0.10 | -0.05 | 0.6배 | 143 | 39% |
| MACD fast=18, slow=25, signal=18 |
-4.8% | -66.9% | -0.16 | -0.07 | 0.5배 | 219 | 48% |
| 매수후보유 | 8.1% | -57.8% | 0.42 | 0.14 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 94일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 94일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.