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Cowell e Holdings Inc. 백테스트
Cowell e Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.4%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 15.9%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.2%, MDD -55.0%, Sharpe 0.80, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.2%p 높고, MDD는 35.3%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -47.6%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=1.6 |
31.2% | -55.0% | 0.80 | 0.57 | 21.7배 | 156 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.2 |
28.3% | -49.8% | 0.77 | 0.57 | 16.9배 | 226 | 39% |
| MACD fast=7, slow=15, signal=15 |
28.3% | -60.9% | 0.75 | 0.46 | 16.8배 | 219 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=14 |
27.1% | -67.4% | 0.72 | 0.40 | 15.2배 | 276 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=-0.08 |
24.1% | -76.2% | 0.66 | 0.32 | 11.6배 | 264 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=280 |
21.4% | -66.6% | 0.63 | 0.32 | 9.0배 | 6 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=70 |
21.1% | -82.3% | 0.62 | 0.26 | 8.8배 | 57 | 95% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=21, mult=1.1 |
18.4% | -47.6% | 0.60 | 0.39 | 6.8배 | 94 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
16.0% | -76.5% | 0.54 | 0.21 | 5.4배 | 170 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=66 |
12.8% | -71.5% | 0.49 | 0.18 | 3.9배 | 86 | 53% |
| 매수후보유 | 15.9% | -90.3% | 0.55 | 0.18 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 1.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.