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3SBio, Inc. 백테스트
3SBio, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.4%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.4%, MDD -25.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 52.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -14.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=26 |
13.4% | -25.9% | 0.65 | 0.52 | 4.0배 | 16 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
7.4% | -14.3% | 0.61 | 0.52 | 2.2배 | 6 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0.19 |
12.6% | -42.8% | 0.58 | 0.30 | 3.8배 | 82 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=22, mult=4 |
11.3% | -42.6% | 0.56 | 0.27 | 3.3배 | 16 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=16 |
10.5% | -43.1% | 0.49 | 0.24 | 3.0배 | 40 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=40 |
10.7% | -71.7% | 0.47 | 0.15 | 3.1배 | 70 | 43% |
| Supertrend period=20, mult=2.3 |
8.9% | -50.1% | 0.42 | 0.18 | 2.6배 | 90 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=175 |
8.7% | -75.4% | 0.42 | 0.12 | 2.5배 | 16 | 41% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=17 |
7.0% | -56.6% | 0.37 | 0.12 | 2.1배 | 119 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
2.1% | -59.7% | 0.24 | 0.03 | 1.3배 | 146 | 49% |
| 매수후보유 | 5.3% | -78.7% | 0.35 | 0.07 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.