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Li Auto, Inc. Class A 백테스트
Li Auto, Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -17.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.3%, MDD -75.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.6%, MDD -47.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.0%p 높고, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -17.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=1.7 |
15.6% | -47.3% | 0.56 | 0.33 | 2.1배 | 74 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
13.2% | -49.4% | 0.51 | 0.27 | 1.9배 | 82 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
3.9% | -17.8% | 0.47 | 0.22 | 1.2배 | 2 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
4.1% | -22.6% | 0.45 | 0.18 | 1.2배 | 4 | 6% |
| MACD fast=10, slow=49, signal=14 |
5.3% | -47.2% | 0.34 | 0.11 | 1.3배 | 61 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.12 |
0.0% | -36.7% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 30 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=41 |
-5.5% | -64.1% | 0.09 | -0.09 | 0.8배 | 16 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=23, mult=1.8 |
-2.4% | -51.1% | 0.06 | -0.05 | 0.9배 | 34 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=182 |
-4.9% | -45.8% | 0.00 | -0.11 | 0.8배 | 6 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=3, slow=150 |
-8.1% | -58.6% | -0.07 | -0.14 | 0.7배 | 30 | 33% |
| 매수후보유 | -16.3% | -75.1% | 0.03 | -0.22 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.