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PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H 백테스트
PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.8%, MDD -58.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.8%, MDD -58.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -58.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=170 |
11.8% | -58.0% | 0.53 | 0.20 | 12.6배 | 34 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=67 |
10.3% | -53.5% | 0.50 | 0.19 | 9.2배 | 27 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=146 |
9.9% | -60.3% | 0.48 | 0.16 | 8.6배 | 44 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=15, mult=2.8 |
7.9% | -61.5% | 0.44 | 0.13 | 5.6배 | 57 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.2 |
6.1% | -58.9% | 0.36 | 0.10 | 3.8배 | 145 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.06 |
4.5% | -81.2% | 0.30 | 0.06 | 2.7배 | 317 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
3.5% | -64.3% | 0.27 | 0.05 | 2.2배 | 259 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=3.4 |
3.2% | -77.1% | 0.26 | 0.04 | 2.1배 | 123 | 49% |
| MACD fast=37, slow=47, signal=30 |
2.7% | -75.8% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 157 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
1.4% | -40.7% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 28 | 8% |
| 매수후보유 | 10.8% | -89.4% | 0.46 | 0.12 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 170일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 170일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.