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BOC Aviation Limited 백테스트
BOC Aviation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 5.8%, MDD -31.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -56.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 5.8%, MDD -31.4%, Sharpe 0.38, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -31.4%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=35, signal=16 |
5.8% | -31.4% | 0.38 | 0.19 | 1.8배 | 131 | 48% |
| Supertrend period=20, mult=1.9 |
5.4% | -28.3% | 0.36 | 0.19 | 1.7배 | 100 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=126 |
2.0% | -43.9% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 26 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.01 |
1.3% | -53.5% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 83 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=14, mult=3.3 |
0.3% | -5.2% | 0.12 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-0.1% | -42.8% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 169 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=56 |
-0.1% | -56.4% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 14 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.3 |
-0.2% | -27.5% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 42 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=115 |
-4.2% | -63.7% | -0.10 | -0.07 | 0.6배 | 46 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=49 |
-2.3% | -25.8% | -0.20 | -0.09 | 0.8배 | 82 | 12% |
| 매수후보유 | 6.1% | -56.1% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·35일)이 신호선(16일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.