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JD Logistics, Inc. 백테스트
JD Logistics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.7%, MDD -15.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -18.0%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.1%, MDD -15.8%, Sharpe 0.93, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 31.1%p 높고, MDD는 69.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -15.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=19, mult=3.3 |
13.1% | -15.8% | 0.93 | 0.83 | 1.9배 | 4 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.1 |
13.0% | -15.8% | 0.92 | 0.82 | 1.9배 | 4 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=35 |
11.5% | -15.8% | 0.76 | 0.73 | 1.8배 | 19 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.29 |
6.7% | -15.8% | 0.54 | 0.42 | 1.4배 | 22 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=148 |
3.6% | -38.9% | 0.27 | 0.09 | 1.2배 | 7 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=76 |
2.2% | -45.7% | 0.22 | 0.05 | 1.1배 | 3 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=123 |
1.9% | -41.2% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 9 | 30% |
| MACD fast=15, slow=44, signal=16 |
-7.7% | -78.9% | -0.06 | -0.10 | 0.7배 | 61 | 51% |
| Supertrend period=29, mult=4 |
-7.9% | -63.3% | -0.14 | -0.12 | 0.7배 | 21 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-20.0% | -75.8% | -0.55 | -0.26 | 0.3배 | 137 | 46% |
| 매수후보유 | -18.0% | -85.5% | -0.17 | -0.21 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.