추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. 백테스트
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.8%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -48.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.8%, MDD -25.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -25.7%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=81 |
2.8% | -25.7% | 0.32 | 0.11 | 1.4배 | 20 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=141 |
2.6% | -30.8% | 0.31 | 0.08 | 1.4배 | 22 | 58% |
| Supertrend period=35, mult=3.5 |
2.4% | -27.0% | 0.30 | 0.09 | 1.3배 | 49 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=130 |
1.9% | -37.5% | 0.24 | 0.05 | 1.3배 | 22 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=35, mult=2.8 |
1.1% | -24.9% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 32 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.2 |
0.6% | -12.0% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 20 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=-0.04 |
1.0% | -43.5% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 95 | 94% |
| MACD fast=23, slow=26, signal=23 |
-1.5% | -50.0% | -0.11 | -0.03 | 0.8배 | 129 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=25 |
-1.1% | -26.4% | -0.11 | -0.04 | 0.9배 | 72 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-2.0% | -49.4% | -0.16 | -0.04 | 0.8배 | 86 | 49% |
| 매수후보유 | 1.5% | -48.0% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 47일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 81일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.