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Global X China Biotech ETF 백테스트
Global X China Biotech ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -15.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -38.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -15.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=101, slow=161 |
12.7% | -38.4% | 0.63 | 0.33 | 2.3배 | 3 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=25 |
4.6% | -15.6% | 0.52 | 0.30 | 1.4배 | 8 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0.08 |
8.4% | -31.9% | 0.49 | 0.26 | 1.8배 | 30 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=163 |
7.0% | -50.9% | 0.42 | 0.14 | 1.6배 | 12 | 47% |
| Supertrend period=12, mult=2.7 |
5.5% | -58.5% | 0.34 | 0.09 | 1.5배 | 125 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=12, mult=3.4 |
3.1% | -44.7% | 0.25 | 0.07 | 1.2배 | 36 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
2.4% | -54.9% | 0.23 | 0.04 | 1.2배 | 146 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.7 |
1.9% | -53.1% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 59 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=63 |
1.2% | -53.6% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 17 | 53% |
| MACD fast=8, slow=32, signal=11 |
-2.5% | -67.8% | 0.04 | -0.04 | 0.8배 | 118 | 47% |
| 매수후보유 | 4.5% | -73.1% | 0.30 | 0.06 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 101일 지수이동평균이 161일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 101일선이 161일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.