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Global X Asia Semiconductor ETF 백테스트
Global X Asia Semiconductor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 30.4%, MDD -32.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 27.4%, MDD -45.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 30.4%, MDD -32.4%, Sharpe 1.14, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 12.9%p 개선됐습니다(CAGR 30.4%, MDD -32.4%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=-0.04 |
30.4% | -32.4% | 1.14 | 0.94 | 3.8배 | 15 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=158 |
30.0% | -32.4% | 1.09 | 0.92 | 3.7배 | 3 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=207 |
29.8% | -32.4% | 1.09 | 0.92 | 3.7배 | 3 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=52 |
21.1% | -28.6% | 0.91 | 0.74 | 2.6배 | 10 | 67% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=18 |
16.4% | -24.7% | 0.88 | 0.66 | 2.1배 | 46 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=0.9 |
16.2% | -20.5% | 0.88 | 0.79 | 2.1배 | 56 | 48% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
15.8% | -24.1% | 0.83 | 0.66 | 2.1배 | 30 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=20, mult=2.7 |
12.8% | -22.3% | 0.76 | 0.57 | 1.8배 | 34 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
14.2% | -21.2% | 0.76 | 0.67 | 1.9배 | 36 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=13 |
8.3% | -28.9% | 0.50 | 0.29 | 1.5배 | 48 | 45% |
| 매수후보유 | 27.4% | -45.3% | 0.91 | 0.60 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 174일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 174일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.