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ChinaAMC Asia High Dividend ETF 백테스트
ChinaAMC Asia High Dividend ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -34.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -4.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.6%, MDD -31.5%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=31 |
1.4% | -4.8% | 0.53 | 0.29 | 1.2배 | 6 | 7% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.1 |
5.6% | -31.5% | 0.44 | 0.18 | 1.9배 | 5 | 100% |
| Supertrend period=27, mult=4.1 |
3.7% | -30.7% | 0.42 | 0.12 | 1.5배 | 135 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=81 |
3.7% | -21.1% | 0.39 | 0.18 | 1.5배 | 36 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=80 |
3.6% | -24.0% | 0.37 | 0.15 | 1.5배 | 22 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.2 |
1.0% | -10.8% | 0.27 | 0.10 | 1.1배 | 10 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=144 |
2.0% | -33.2% | 0.24 | 0.06 | 1.3배 | 21 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=24, mult=3.2 |
0.7% | -30.2% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 78 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.6% | -28.3% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 83 | 54% |
| MACD fast=12, slow=23, signal=18 |
0.4% | -35.0% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 167 | 48% |
| 매수후보유 | 5.4% | -34.0% | 0.42 | 0.16 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.