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CSOP ETF Series - SZSE ChiNext 백테스트
CSOP ETF Series - SZSE ChiNext의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -8.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -33.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.5 |
9.8% | -33.5% | 0.59 | 0.29 | 2.9배 | 32 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=30 |
9.7% | -38.4% | 0.50 | 0.25 | 2.9배 | 114 | 48% |
| MACD fast=21, slow=49, signal=24 |
8.4% | -47.7% | 0.45 | 0.18 | 2.5배 | 86 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=75 |
8.1% | -44.9% | 0.44 | 0.18 | 2.4배 | 8 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=9, mult=2.7 |
5.9% | -34.3% | 0.42 | 0.17 | 1.9배 | 34 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.05 |
6.7% | -44.3% | 0.39 | 0.15 | 2.1배 | 60 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=150 |
5.4% | -40.6% | 0.34 | 0.13 | 1.8배 | 36 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=39 |
1.4% | -8.4% | 0.31 | 0.17 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
4.5% | -53.2% | 0.30 | 0.08 | 1.6배 | 46 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
1.8% | -48.4% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 60 | 46% |
| 매수후보유 | -1.5% | -74.2% | 0.15 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.