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Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF 백테스트
Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -6.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -38.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 51.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -6.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=63 |
9.6% | -38.1% | 0.53 | 0.25 | 2.6배 | 12 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.8 |
8.6% | -29.3% | 0.50 | 0.29 | 2.3배 | 34 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.8 |
7.8% | -31.2% | 0.46 | 0.25 | 2.2배 | 36 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.14 |
7.6% | -32.9% | 0.45 | 0.23 | 2.1배 | 51 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=111 |
8.1% | -42.3% | 0.44 | 0.19 | 2.2배 | 24 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
7.4% | -43.9% | 0.41 | 0.17 | 2.1배 | 75 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
1.2% | -6.1% | 0.35 | 0.20 | 1.1배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=129 |
4.6% | -43.4% | 0.31 | 0.11 | 1.6배 | 23 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
2.2% | -67.5% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 115 | 53% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=15 |
0.4% | -69.8% | 0.15 | 0.01 | 1.0배 | 113 | 53% |
| 매수후보유 | -2.1% | -89.6% | 0.18 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 115일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 63일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.